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Desde el colapso de FTX, los futuros de Bitcoin CME han atraído primas por primera vez

11 de enero de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer
El pánico del mercado que siguió al colapso del mercado FTX de Sam Bankman Fried a principios de noviembre parece estar amainando.
Desde el colapso de los FTX, los futuros de Bitcoin CME han atraído primas por primera vez
Desde el colapso de FTX, los futuros de Bitcoin CME han atraído primas por primera vez 3

Por primera vez desde el colapso de FTX, los futuros de Bitcoin (BTC) a tres meses en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), comúnmente vistos como un indicador de la participación institucional, están obteniendo una prima sobre el precio actual del mercado spot de la criptomoneda.

El aumento de la prima muestra que la actividad institucional ha dejado de ser principalmente corta. A mediados de noviembre se produjo un descuento récord en los futuros de CME, ya que los comerciantes expertos hicieron apuestas negativas para protegerse de una mayor caída causada por FTX en la principal criptomoneda.

Bitcoin, sin embargo, ha sido más resistente de lo esperado en los últimos dos meses, con la desventaja limitada a alrededor de $16,000.

La prima anualizada para los tres meses. Los futuros de CME fueron del 0.2%, mientras que la prima anualizada de los futuros equivalentes de Binance fue del 2.4%.

Estructura de plazos de futuros de CME

foto 655

Según Arcane Research, el La estructura de plazos de los futuros de CME, que es la distinción entre futuros de varios vencimientos en un momento dado, todavía está invertida o en reversa.

En otras palabras, aunque los precios suelen ser más altos hacia el extremo largo de la curva, los contratos a meses más lejanos continúan negociándose a precios más bajos que los futuros a meses cercanos.

"Si bien la base de CME se ha recuperado, la estructura de plazos permanece en reversa, ya que los inversores institucionales mantienen una visión cautelosa sobre bitcoin y fechas de vencimiento menos líquidas", escribieron Bendik Schei y Vetle Lunde de Arcane Research en una nota a los clientes.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Defendiendo el cambio positivo a través de las finanzas, he dedicado más de ocho años al periodismo ambiental y de sostenibilidad. Mi pasión radica en descubrir empresas que marcan una diferencia real en el mundo y guiar a los inversores hacia ellas. Mi experiencia radica en navegar por el mundo de la inversión sostenible, analizar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y explorar el apasionante campo de la inversión de impacto. "Invierta en un futuro mejor", digo a menudo. Esa es la fuerza impulsora detrás de mi trabajo en Coincu: brindar a los lectores conocimientos e ideas para tomar decisiones de inversión que generen un impacto positivo.
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Desde el colapso de FTX, los futuros de Bitcoin CME han atraído primas por primera vez 6

Por primera vez desde el colapso de FTX, los futuros de Bitcoin (BTC) a tres meses en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), comúnmente vistos como un indicador de la participación institucional, están obteniendo una prima sobre el precio actual del mercado spot de la criptomoneda.

El aumento de la prima muestra que la actividad institucional ha dejado de ser principalmente corta. A mediados de noviembre se produjo un descuento récord en los futuros de CME, ya que los comerciantes expertos hicieron apuestas negativas para protegerse de una mayor caída causada por FTX en la principal criptomoneda.

Bitcoin, sin embargo, ha sido más resistente de lo esperado en los últimos dos meses, con la desventaja limitada a alrededor de $16,000.

La prima anualizada para los tres meses. Los futuros de CME fueron del 0.2%, mientras que la prima anualizada de los futuros equivalentes de Binance fue del 2.4%.

Estructura de plazos de futuros de CME

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Según Arcane Research, el La estructura de plazos de los futuros de CME, que es la distinción entre futuros de varios vencimientos en un momento dado, todavía está invertida o en reversa.

En otras palabras, aunque los precios suelen ser más altos hacia el extremo largo de la curva, los contratos a meses más lejanos continúan negociándose a precios más bajos que los futuros a meses cercanos.

"Si bien la base de CME se ha recuperado, la estructura de plazos permanece en reversa, ya que los inversores institucionales mantienen una visión cautelosa sobre bitcoin y fechas de vencimiento menos líquidas", escribieron Bendik Schei y Vetle Lunde de Arcane Research en una nota a los clientes.

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