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Glosario

Bandas Bollinger

21 de noviembre de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Entendiendo la banda de Bollinger

La Banda de Bollinger es una herramienta de análisis técnico que lleva el nombre de John Bollinger, un reconocido comerciante técnico. Está compuesto por tres líneas:

  • Una media móvil de 20 períodos, que es una media móvil simple
  • Una banda superior, que se establece en dos desviaciones estándar por encima del promedio móvil de 20 períodos.
  • Una banda inferior, que se establece en dos desviaciones estándar por debajo del promedio móvil de 20 períodos.

Puntos clave para recordar:

  1. La Banda de Bollinger se utiliza comúnmente como indicador visual para estimar la volatilidad de un activo mostrado en un gráfico.
  2. Consta de tres líneas: una media móvil simple, una banda superior y una banda inferior.
  3. Las operaciones de ruptura son más relevantes para las criptomonedas debido a su alta volatilidad.
Fuente: TradingView

El gráfico anterior demuestra la aplicación de las Bandas de Bollinger en el gráfico diario de BTC/USD negociado en Coinbase. La banda superior representa dos desviaciones estándar por encima del promedio móvil de 20 períodos, mientras que la banda inferior representa dos desviaciones estándar por debajo de él. La desviación estándar mide la diferencia entre un grupo de valores y la media, lo que la convierte en un indicador confiable de volatilidad. Cuando las bandas se expanden, indica una mayor volatilidad del mercado a medida que los precios se alejan del promedio móvil rezagado de 20 períodos. Por el contrario, cuando las bandas se contraen, sugiere una disminución de la volatilidad del mercado.

Utilizando bandas de Bollinger en el comercio

Los operadores utilizan las Bandas de Bollinger para medir la volatilidad y desarrollar estrategias basadas en ellas. Hay dos enfoques principales:

Estrategia de reversión a la media

En esta estrategia, los operadores esperan a que el mercado se acerque a las bandas superior o inferior antes de actuar. A medida que el precio se acerca a las bandas, existe una mayor posibilidad de que el mercado esté sobrecomprado (banda superior) o sobrevendido (banda inferior). Los operadores de reversión a la media ejecutan una posición corta cuando el precio toca la banda superior y una posición larga cuando toca la banda inferior.

Nota: Es posible que esta estrategia no sea adecuada para mercados altamente volátiles como Bitcoin o criptomonedas. La reversión a la media es más apropiada para mercados menos volátiles.

Estrategia de ruptura

El segundo enfoque implica negociar rupturas utilizando Bandas de Bollinger. Los operadores ejecutan una operación en la dirección en la que el precio supera la banda. Si el precio supera la banda superior, ingresan en una posición larga, y si rompen por debajo de la banda inferior, ingresan en una posición corta. Esta estrategia funciona mejor cuando las bandas se estrechan, lo que indica que el mercado se está preparando para un movimiento significativo.

Una estrategia de ruptura simple se puede resumir de la siguiente manera:

  • Espere a que el precio alcance la banda superior (o inferior) y ejecute una posición larga (o corta).
  • Utilice un trailing stop con la media móvil de 20 períodos como precio stop. Ajuste el tope cada vez que cambie la media móvil.
  • Salga de la operación sólo cuando el precio vuelva a tocar la media móvil de 20 períodos.

Nota: Se recomienda utilizar Bandas de Bollinger para operaciones de ruptura en Bitcoin u otras criptomonedas debido a su alta volatilidad y tendencia a la tendencia durante períodos prolongados. Realice una investigación exhaustiva antes de participar en actividades comerciales.

Calcular las bandas de Bollinger

La fórmula para calcular las Bandas de Bollinger es la siguiente:

Banda media = MA[Precio fuente, n]

Banda superior = MA[Precio de origen, n] + (m * desviación estándar de n períodos)

Banda inferior = MA[Precio fuente, n] – (m * desviación estándar de n períodos)

Donde el precio de origen puede ser de apertura, máximo, mínimo, cierre, etc. (a elección del usuario)

n = número de periodos (elegidos por el usuario)

m = desviaciones estándar (elegidas por el usuario)

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Coincú

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Bandas Bollinger

Entendiendo la banda de Bollinger

La Banda de Bollinger es una herramienta de análisis técnico que lleva el nombre de John Bollinger, un reconocido comerciante técnico. Está compuesto por tres líneas:

  • Una media móvil de 20 períodos, que es una media móvil simple
  • Una banda superior, que se establece en dos desviaciones estándar por encima del promedio móvil de 20 períodos.
  • Una banda inferior, que se establece en dos desviaciones estándar por debajo del promedio móvil de 20 períodos.

Puntos clave para recordar:

  1. La Banda de Bollinger se utiliza comúnmente como indicador visual para estimar la volatilidad de un activo mostrado en un gráfico.
  2. Consta de tres líneas: una media móvil simple, una banda superior y una banda inferior.
  3. Las operaciones de ruptura son más relevantes para las criptomonedas debido a su alta volatilidad.
Fuente: TradingView

El gráfico anterior demuestra la aplicación de las Bandas de Bollinger en el gráfico diario de BTC/USD negociado en Coinbase. La banda superior representa dos desviaciones estándar por encima del promedio móvil de 20 períodos, mientras que la banda inferior representa dos desviaciones estándar por debajo de él. La desviación estándar mide la diferencia entre un grupo de valores y la media, lo que la convierte en un indicador confiable de volatilidad. Cuando las bandas se expanden, indica una mayor volatilidad del mercado a medida que los precios se alejan del promedio móvil rezagado de 20 períodos. Por el contrario, cuando las bandas se contraen, sugiere una disminución de la volatilidad del mercado.

Utilizando bandas de Bollinger en el comercio

Los operadores utilizan las Bandas de Bollinger para medir la volatilidad y desarrollar estrategias basadas en ellas. Hay dos enfoques principales:

Estrategia de reversión a la media

En esta estrategia, los operadores esperan a que el mercado se acerque a las bandas superior o inferior antes de actuar. A medida que el precio se acerca a las bandas, existe una mayor posibilidad de que el mercado esté sobrecomprado (banda superior) o sobrevendido (banda inferior). Los operadores de reversión a la media ejecutan una posición corta cuando el precio toca la banda superior y una posición larga cuando toca la banda inferior.

Nota: Es posible que esta estrategia no sea adecuada para mercados altamente volátiles como Bitcoin o criptomonedas. La reversión a la media es más apropiada para mercados menos volátiles.

Estrategia de ruptura

El segundo enfoque implica negociar rupturas utilizando Bandas de Bollinger. Los operadores ejecutan una operación en la dirección en la que el precio supera la banda. Si el precio supera la banda superior, ingresan en una posición larga, y si rompen por debajo de la banda inferior, ingresan en una posición corta. Esta estrategia funciona mejor cuando las bandas se estrechan, lo que indica que el mercado se está preparando para un movimiento significativo.

Una estrategia de ruptura simple se puede resumir de la siguiente manera:

  • Espere a que el precio alcance la banda superior (o inferior) y ejecute una posición larga (o corta).
  • Utilice un trailing stop con la media móvil de 20 períodos como precio stop. Ajuste el tope cada vez que cambie la media móvil.
  • Salga de la operación sólo cuando el precio vuelva a tocar la media móvil de 20 períodos.

Nota: Se recomienda utilizar Bandas de Bollinger para operaciones de ruptura en Bitcoin u otras criptomonedas debido a su alta volatilidad y tendencia a la tendencia durante períodos prolongados. Realice una investigación exhaustiva antes de participar en actividades comerciales.

Calcular las bandas de Bollinger

La fórmula para calcular las Bandas de Bollinger es la siguiente:

Banda media = MA[Precio fuente, n]

Banda superior = MA[Precio de origen, n] + (m * desviación estándar de n períodos)

Banda inferior = MA[Precio fuente, n] – (m * desviación estándar de n períodos)

Donde el precio de origen puede ser de apertura, máximo, mínimo, cierre, etc. (a elección del usuario)

n = número de periodos (elegidos por el usuario)

m = desviaciones estándar (elegidas por el usuario)

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