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Glossaire

Bollinger Band

21 novembre 2023 - Autour 3 min minutes pour lire

Comprendre la bande de Bollinger

Le Bollinger Band est un outil d'analyse technique qui doit son nom à John Bollinger, un trader technique renommé. Il est composé de trois lignes :

  • Une moyenne mobile sur 20 périodes, qui est une moyenne mobile simple
  • Une bande supérieure, fixée à deux écarts types au-dessus de la moyenne mobile sur 20 périodes
  • Une bande inférieure, fixée à deux écarts types en dessous de la moyenne mobile sur 20 périodes

Points clés à retenir :

  1. La bande de Bollinger est couramment utilisée comme indicateur visuel pour estimer la volatilité d'un actif affiché sur un graphique.
  2. Il se compose de trois lignes : une moyenne mobile simple, une bande supérieure et une bande inférieure.
  3. Les transactions en petits groupes sont plus pertinentes pour les crypto-monnaies en raison de leur forte volatilité.
Source: TradingView

Le graphique ci-dessus montre l'application des bandes de Bollinger sur le graphique journalier BTC/USD négocié sur Coinbase. La bande supérieure représente deux écarts types au-dessus de la moyenne mobile sur 20 périodes, tandis que la bande inférieure représente deux écarts types en dessous. L'écart type mesure la différence entre un groupe de valeurs et la moyenne, ce qui en fait un indicateur fiable de volatilité. Lorsque les bandes s'élargissent, cela indique une volatilité accrue du marché à mesure que les prix s'éloignent de la moyenne mobile en retard sur 20 périodes. À l’inverse, lorsque les bandes se contractent, cela suggère une diminution de la volatilité du marché.

Utiliser les bandes de Bollinger dans le trading

Les traders utilisent les bandes de Bollinger pour mesurer la volatilité et développer des stratégies basées sur celles-ci. Il existe deux approches principales :

Stratégie de retour à la moyenne

Dans cette stratégie, les traders attendent que le marché se rapproche des bandes supérieures ou inférieures avant d'agir. À mesure que le prix se rapproche des bandes, il existe une possibilité plus élevée que le marché soit suracheté (bande supérieure) ou survendu (bande inférieure). Les traders de réversion à la moyenne exécutent une position courte lorsque le prix touche la bande supérieure et une position longue lorsqu'il touche la bande inférieure.

Remarque : Cette stratégie peut ne pas convenir aux marchés très volatils comme le Bitcoin ou les crypto-monnaies. Le retour à la moyenne est plus approprié pour les marchés moins volatils.

Stratégie d'évasion

La deuxième approche consiste à négocier des cassures à l'aide des bandes de Bollinger. Les traders exécutent une transaction dans le sens où le prix dépasse la bande. Si le prix dépasse la bande supérieure, ils entrent dans une position longue, et s'il dépasse la bande inférieure, ils entrent dans une position courte. Cette stratégie fonctionne mieux lorsque les bandes se rétrécissent, ce qui indique que le marché se prépare à un mouvement significatif.

Une stratégie d’évasion simple peut être résumée comme suit :

  • Attendez que le prix atteigne la bande supérieure (ou inférieure) et exécutez une position longue (ou courte).
  • Utilisez un stop suiveur avec la moyenne mobile sur 20 périodes comme prix stop. Ajustez le stop à chaque fois que la moyenne mobile change.
  • Quittez la transaction uniquement lorsque le prix retouche la moyenne mobile sur 20 périodes.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser les bandes de Bollinger pour les transactions en petits groupes sur Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies en raison de leur forte volatilité et de leur tendance à suivre une tendance sur des périodes prolongées. Effectuez des recherches approfondies avant de vous engager dans des activités de trading.

Calcul des bandes de Bollinger

La formule pour calculer les bandes de Bollinger est la suivante :

Bande intermédiaire = MA[Prix source, n]

Bande supérieure = MA[Prix source, n] + (m * écart type sur n périodes)

Bande inférieure = MA[Prix source, n] – (m * écart type sur n périodes)

Où le prix source peut être ouvert, haut, bas, fermé, etc. (choisi par l'utilisateur)

n = nombre de périodes (choisi par l'utilisateur)

m = écarts types (choisis par l'utilisateur)

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Auteur

Coincu

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Bollinger Band

Comprendre la bande de Bollinger

Le Bollinger Band est un outil d'analyse technique qui doit son nom à John Bollinger, un trader technique renommé. Il est composé de trois lignes :

  • Une moyenne mobile sur 20 périodes, qui est une moyenne mobile simple
  • Une bande supérieure, fixée à deux écarts types au-dessus de la moyenne mobile sur 20 périodes
  • Une bande inférieure, fixée à deux écarts types en dessous de la moyenne mobile sur 20 périodes

Points clés à retenir :

  1. La bande de Bollinger est couramment utilisée comme indicateur visuel pour estimer la volatilité d'un actif affiché sur un graphique.
  2. Il se compose de trois lignes : une moyenne mobile simple, une bande supérieure et une bande inférieure.
  3. Les transactions en petits groupes sont plus pertinentes pour les crypto-monnaies en raison de leur forte volatilité.
Source: TradingView

Le graphique ci-dessus montre l'application des bandes de Bollinger sur le graphique journalier BTC/USD négocié sur Coinbase. La bande supérieure représente deux écarts types au-dessus de la moyenne mobile sur 20 périodes, tandis que la bande inférieure représente deux écarts types en dessous. L'écart type mesure la différence entre un groupe de valeurs et la moyenne, ce qui en fait un indicateur fiable de volatilité. Lorsque les bandes s'élargissent, cela indique une volatilité accrue du marché à mesure que les prix s'éloignent de la moyenne mobile en retard sur 20 périodes. À l’inverse, lorsque les bandes se contractent, cela suggère une diminution de la volatilité du marché.

Utiliser les bandes de Bollinger dans le trading

Les traders utilisent les bandes de Bollinger pour mesurer la volatilité et développer des stratégies basées sur celles-ci. Il existe deux approches principales :

Stratégie de retour à la moyenne

Dans cette stratégie, les traders attendent que le marché se rapproche des bandes supérieures ou inférieures avant d'agir. À mesure que le prix se rapproche des bandes, il existe une possibilité plus élevée que le marché soit suracheté (bande supérieure) ou survendu (bande inférieure). Les traders de réversion à la moyenne exécutent une position courte lorsque le prix touche la bande supérieure et une position longue lorsqu'il touche la bande inférieure.

Remarque : Cette stratégie peut ne pas convenir aux marchés très volatils comme le Bitcoin ou les crypto-monnaies. Le retour à la moyenne est plus approprié pour les marchés moins volatils.

Stratégie d'évasion

La deuxième approche consiste à négocier des cassures à l'aide des bandes de Bollinger. Les traders exécutent une transaction dans le sens où le prix dépasse la bande. Si le prix dépasse la bande supérieure, ils entrent dans une position longue, et s'il dépasse la bande inférieure, ils entrent dans une position courte. Cette stratégie fonctionne mieux lorsque les bandes se rétrécissent, ce qui indique que le marché se prépare à un mouvement significatif.

Une stratégie d’évasion simple peut être résumée comme suit :

  • Attendez que le prix atteigne la bande supérieure (ou inférieure) et exécutez une position longue (ou courte).
  • Utilisez un stop suiveur avec la moyenne mobile sur 20 périodes comme prix stop. Ajustez le stop à chaque fois que la moyenne mobile change.
  • Quittez la transaction uniquement lorsque le prix retouche la moyenne mobile sur 20 périodes.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser les bandes de Bollinger pour les transactions en petits groupes sur Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies en raison de leur forte volatilité et de leur tendance à suivre une tendance sur des périodes prolongées. Effectuez des recherches approfondies avant de vous engager dans des activités de trading.

Calcul des bandes de Bollinger

La formule pour calculer les bandes de Bollinger est la suivante :

Bande intermédiaire = MA[Prix source, n]

Bande supérieure = MA[Prix source, n] + (m * écart type sur n périodes)

Bande inférieure = MA[Prix source, n] – (m * écart type sur n périodes)

Où le prix source peut être ouvert, haut, bas, fermé, etc. (choisi par l'utilisateur)

n = nombre de périodes (choisi par l'utilisateur)

m = écarts types (choisis par l'utilisateur)

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