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Glossaire

Oscillateur stochastique

21 novembre 2023 - Autour 3 min minutes pour lire

Comprendre l'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est un indicateur de dynamique qui aide les traders à déterminer le meilleur moment pour entrer ou sortir d'une transaction selon qu'un instrument financier est suracheté ou survendu.

Le Dr George Lane a développé le concept de stochastique dans les années 1950, qui consiste à comparer le prix actuel à une fourchette de prix sur une période de temps spécifique.

L'oscillateur stochastique indique le cours de clôture d'une action par rapport à sa fourchette haute et basse sur une période de 14 jours. Selon Lane, l'oscillateur suit l'élan du prix plutôt que d'être influencé par des facteurs tels que le prix ou le volume.

Le graphique d'un oscillateur stochastique se compose généralement de deux lignes, appelées K et D :

  • Une ligne représente la valeur réelle de l'oscillateur pour chaque période.
  • L'autre ligne reflète la moyenne mobile simple sur trois jours.

Lorsque ces deux lignes se croisent, cela indique un renversement potentiel de la dynamique au jour le jour.

Importance de l'indicateur stochastique

L'indicateur stochastique est utilisé pour évaluer le sentiment du marché. Il fournit des valeurs comprises entre 0 et 100, avec des lectures plus proches de 0 suggérant une situation baissière et des lectures plus proches de 100 indiquant un état haussier. Contrairement à d’autres indicateurs, l’indicateur stochastique n’affiche pas de valeurs négatives ou supérieures à 100.

Les traders utilisent généralement les seuils de 20 et 80. Les valeurs inférieures à 20 suggèrent un marché survendu, tandis que les valeurs supérieures à 80 suggèrent un marché suracheté. Cependant, les valeurs extrêmes supérieures ou inférieures à ces seuils n’indiquent pas toujours un renversement.

Des divergences se produisent lorsque l'oscillateur stochastique ne parvient pas à établir un nouveau prix haut ou bas. Une divergence haussière se produit lorsque le prix atteint un plus bas tandis que l'oscillateur stochastique produit un plus bas plus élevé, indiquant une diminution de l'élan négatif. À l’inverse, une divergence baissière se produit lorsque le prix atteint un plus haut tandis que l’oscillateur stochastique atteint un plus haut plus bas.

Paramètres optimaux pour l'oscillateur stochastique

Les paramètres recommandés pour l'oscillateur stochastique sont les suivants :

  • %K Longueur : 14
  • %K Lissage : 3
  • %D Lissage : 3

Calcul de l'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique peut être calculé à l'aide de la formule suivante :

H14 = Prix le plus élevé des 14 dernières périodes

%K Période de ralentissement = La valeur actuelle de l'indicateur stochastique3

C = Dernier cours de clôture

L14 = Prix les plus bas des 14 dernières périodes

Les oscillateurs de dynamique des prix, tels que l'indice de force relative (RSI), le MACD, le volume en solde, l'indicateur aroon et l'oscillateur stochastique, sont couramment utilisés dans l'analyse technique par les traders et les experts. Bien qu’ils soient souvent utilisés ensemble, chaque indicateur possède ses propres principes et techniques sous-jacents.

Par exemple, l'oscillateur stochastique suppose que les cours de clôture reflètent la tendance actuelle du marché, tandis que le RSI mesure la vitesse des changements de prix pour identifier les niveaux de surachat et de survente. Le RSI est généralement plus utile sur les marchés en croissance, tandis que les stochastiques sont plus utiles sur les marchés stagnants ou turbulents.

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Coincu

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Oscillateur stochastique

Comprendre l'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est un indicateur de dynamique qui aide les traders à déterminer le meilleur moment pour entrer ou sortir d'une transaction selon qu'un instrument financier est suracheté ou survendu.

Le Dr George Lane a développé le concept de stochastique dans les années 1950, qui consiste à comparer le prix actuel à une fourchette de prix sur une période de temps spécifique.

L'oscillateur stochastique indique le cours de clôture d'une action par rapport à sa fourchette haute et basse sur une période de 14 jours. Selon Lane, l'oscillateur suit l'élan du prix plutôt que d'être influencé par des facteurs tels que le prix ou le volume.

Le graphique d'un oscillateur stochastique se compose généralement de deux lignes, appelées K et D :

  • Une ligne représente la valeur réelle de l'oscillateur pour chaque période.
  • L'autre ligne reflète la moyenne mobile simple sur trois jours.

Lorsque ces deux lignes se croisent, cela indique un renversement potentiel de la dynamique au jour le jour.

Importance de l'indicateur stochastique

L'indicateur stochastique est utilisé pour évaluer le sentiment du marché. Il fournit des valeurs comprises entre 0 et 100, avec des lectures plus proches de 0 suggérant une situation baissière et des lectures plus proches de 100 indiquant un état haussier. Contrairement à d’autres indicateurs, l’indicateur stochastique n’affiche pas de valeurs négatives ou supérieures à 100.

Les traders utilisent généralement les seuils de 20 et 80. Les valeurs inférieures à 20 suggèrent un marché survendu, tandis que les valeurs supérieures à 80 suggèrent un marché suracheté. Cependant, les valeurs extrêmes supérieures ou inférieures à ces seuils n’indiquent pas toujours un renversement.

Des divergences se produisent lorsque l'oscillateur stochastique ne parvient pas à établir un nouveau prix haut ou bas. Une divergence haussière se produit lorsque le prix atteint un plus bas tandis que l'oscillateur stochastique produit un plus bas plus élevé, indiquant une diminution de l'élan négatif. À l’inverse, une divergence baissière se produit lorsque le prix atteint un plus haut tandis que l’oscillateur stochastique atteint un plus haut plus bas.

Paramètres optimaux pour l'oscillateur stochastique

Les paramètres recommandés pour l'oscillateur stochastique sont les suivants :

  • %K Longueur : 14
  • %K Lissage : 3
  • %D Lissage : 3

Calcul de l'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique peut être calculé à l'aide de la formule suivante :

H14 = Prix le plus élevé des 14 dernières périodes

%K Période de ralentissement = La valeur actuelle de l'indicateur stochastique3

C = Dernier cours de clôture

L14 = Prix les plus bas des 14 dernières périodes

Les oscillateurs de dynamique des prix, tels que l'indice de force relative (RSI), le MACD, le volume en solde, l'indicateur aroon et l'oscillateur stochastique, sont couramment utilisés dans l'analyse technique par les traders et les experts. Bien qu’ils soient souvent utilisés ensemble, chaque indicateur possède ses propres principes et techniques sous-jacents.

Par exemple, l'oscillateur stochastique suppose que les cours de clôture reflètent la tendance actuelle du marché, tandis que le RSI mesure la vitesse des changements de prix pour identifier les niveaux de surachat et de survente. Le RSI est généralement plus utile sur les marchés en croissance, tandis que les stochastiques sont plus utiles sur les marchés stagnants ou turbulents.

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