잔액 거래량(OBV) 이해
OBV(On-Balance Volume)는 거래량의 변화를 고려하여 자산 가격의 변화를 예측하는 데 사용되는 방법입니다. 상승일의 누적 거래량과 하락일의 거래량 차감을 계산하여 매수 및 매도 압력을 평가하는 복합 지표입니다.
OBV의 원칙에 따르면, 자산 가격이 이전 종가보다 높게 마감되면 24시간 동안의 거래량이 "상향 거래량"으로 간주됩니다. 반대로, 자산 가격이 이전 종가보다 낮게 마감되면 하루 전체 거래량은 "하락 거래량"으로 간주됩니다. OBV는 클링거 오실레이터, 자금 흐름 지수, 음수 거래량 지수와 같은 다른 거래량 기반 지표와 유사한 거래량이 있는 시장에만 적용됩니다.
OBV(On-Balance Volume)의 창시자는 Joseph Granville입니다. Granville은 거래량이 금융 시장의 기능에 중요한 역할을 하며 가격 변동은 거래량에 크게 영향을 받는다고 믿었습니다. 그는 자산의 시장 규모가 크게 증가하면 결국 가격이 상승 또는 하락하여 상당한 급등을 보게 될 것이라고 주장했습니다.
OBV(잔액 거래량) 계산은 상대적으로 간단하며 마감 가격에 따라 달라집니다.
- 24시간 종가가 이전 종가보다 낮으면 OBV = 이전 OBV – 당일 거래량입니다.
- 24시간 종가가 이전 종가와 같은 경우 OBV = 이전 OBV입니다.
- 24시간 종가가 이전 종가보다 높으면 OBV = 당일 거래량 + 이전 OBV입니다.
OBV의 절대값은 중요하지 않다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 대신 시장 추세를 결정하는 것은 OBV 라인입니다.
- OBV 분석의 첫 번째 단계는 추세를 파악하는 것입니다.
- 다음으로, 현재 추세가 기초 자산의 추세와 일치하는지 평가합니다.
- 지지 및 저항 수준을 식별하고 그에 따라 표시하십시오.
- OBV 라인이 저항 수준을 돌파하면 정확한 신호가 생성되어 자산의 상승 또는 하락 방향을 결정할 수 있습니다.
저항 돌파를 찾을 때 OBV 영역에서 중요한 역할을 하는 종가를 고려하세요. 그러나 급격한 거래량 급증 기간에는 OBV 지표를 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다. 이러한 경우 거래자는 정산 기간이 끝날 때까지 기다려야 합니다.
발산 신호는 강세 또는 약세 방향의 추세 반전을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 신호는 OBV와 유사하게 거래량이 가격보다 우선한다는 개념을 기반으로 합니다. OBV가 하락하거나 이전 저점보다 낮게 마감되면 약세 다이버전스가 발생합니다. 반대로, 강세 다이버전스는 OBV가 상승하고 이전 종가보다 높은 가격으로 마감될 때 발생합니다.
OBV만으로는 시장의 강세 및 약세 추세를 예측하는 데 충분하지 않다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 종합적인 분석을 위해서는 MACD, RSI, ADV 등 기타 기술 지표도 필요합니다.
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