Понимание балансового объема (OBV)
Балансовый объем (OBV) — это метод, используемый для прогнозирования изменений цены актива с учетом изменений объема. Это составной индикатор, который рассчитывает накопление объема в дни роста и вычитание объема в дни падения для оценки давления покупателей и продавцов.
Согласно принципу OBV, когда цена актива закрывается выше предыдущей цены закрытия, объем за 24-часовой период считается «восходящим объемом». И наоборот, когда цена актива закрывается ниже, чем его предыдущее закрытие, весь дневной объем считается «нисходящим объемом». OBV применим только к рынкам с биржевым объемом, подобно другим индикаторам, основанным на объеме, таким как осциллятор Клингера, индекс денежного потока и отрицательный индекс объема.
Создателем балансового объема (OBV) является Джозеф Грэнвилл. Гранвиль считал, что объем играет решающую роль в функционировании финансовых рынков и что на движение цен во многом влияет объем. Он утверждал, что если объем рынка актива значительно увеличится, цена в конечном итоге значительно подскочит либо вверх, либо вниз.
Расчет балансового объема (OBV) относительно прост и зависит от цены закрытия:
- Если 24-часовая цена закрытия ниже предыдущей цены закрытия, OBV = Предыдущий OBV – Объем текущего дня.
- Если 24-часовая цена закрытия равна предыдущей цене закрытия, OBV = Предыдущая OBV.
- Если 24-часовая цена закрытия выше предыдущей цены закрытия, OBV = объем текущего дня + предыдущий OBV.
Важно отметить, что абсолютное значение OBV не имеет существенного значения. Вместо этого именно линия OBV определяет рыночные тенденции.
- Первым шагом в анализе OBV является выявление тенденции.
- Затем оцените, соответствует ли текущий тренд тренду базового актива.
- Определите уровни поддержки и сопротивления и отметьте их соответствующим образом.
- Как только линии OBV преодолевают свои уровни сопротивления, можно генерировать точные сигналы для определения направления актива вверх или вниз.
При поиске прорывов сопротивления учитывайте цены закрытия, которые играют решающую роль в сфере OBV. Однако индикатор OBV может стать ненадежным в периоды резких всплесков объема. В таких случаях трейдерам следует дождаться окончания периода расчета.
Сигналы дивергенции могут помочь предсказать разворот тренда в бычьем или медвежьем направлении. Эти сигналы основаны на концепции, согласно которой объем предшествует цене, подобно OBV. Медвежья дивергенция возникает, когда OBV снижается или закрывается ниже предыдущего минимума. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда OBV растет и закрывается по более высокой цене, чем предыдущее закрытие.
Важно отметить, что одного только OBV недостаточно для прогнозирования бычьих и медвежьих тенденций на рынке. Другие технические индикаторы, такие как MACD, RSI и ADV, также необходимы для комплексного анализа.