BTC

$59113.75

3.62%

ETH

$2984.168

3.35%

BNB

$563.043

3.22%

XRP

$0.519

3.58%

Sözlük

Stokastik Osilatör

21 Kasım 2023 - civarı 3 dakika okumak için dakikalar

Stokastik Osilatörü Anlamak

Stokastik Osilatör, yatırımcıların bir finansal aracın aşırı alım veya aşırı satım durumuna göre bir işleme girmek veya çıkmak için en iyi zamanı belirlemelerine yardımcı olan bir momentum göstergesidir.

Dr. George Lane, 1950'lerde mevcut fiyatı belirli bir zaman dilimindeki fiyat aralığıyla karşılaştırmayı içeren stokastik kavramını geliştirdi.

Stokastik Osilatör, bir hisse senedinin 14 günlük bir süre boyunca en yüksek ve en düşük aralığına göre kapanış fiyatını gösterir. Lane'e göre osilatör, fiyat veya hacim gibi faktörlerden etkilenmek yerine fiyatın momentumunu izliyor.

Stokastik bir osilatörün grafiği tipik olarak K ve D olarak adlandırılan iki çizgiden oluşur:

  • Bir satır, osilatörün her dönem için gerçek değerini temsil eder.
  • Diğer çizgi üç günlük basit hareketli ortalamayı yansıtıyor.

Bu iki çizginin kesişmesi, günlük bazda momentumun potansiyel olarak tersine döndüğünü gösterir.

Stokastik Göstergenin Önemi

Stokastik gösterge piyasa duyarlılığını değerlendirmek için kullanılır. 0 ile 100 arasında değerler sağlar; 0'a yakın okumalar düşüş durumunu, 100'e yakın okumalar ise yükseliş durumunu gösterir. Diğer göstergelerin aksine, stokastik gösterge negatif okumaları veya 100'den büyük değerleri göstermez.

Yatırımcılar genellikle 20 ve 80 eşiklerini kullanır. 20'nin altındaki değerler aşırı satıma, 80'in üzerindeki değerler ise aşırı alıma işaret eder. Ancak bu eşik değerlerin üzerindeki veya altındaki aşırı değerler her zaman bir tersine dönüşü göstermez.

Stokastik Osilatör yeni bir yüksek veya düşük fiyat belirleyemediğinde farklılıklar meydana gelir. Fiyatın daha düşük bir dip yapması ve Stokastik Osilatörün daha yüksek bir dip üretmesi negatif momentumda bir düşüşe işaret ettiğinde yükseliş eğilimi ortaya çıkar. Tersine, fiyat daha yüksek bir zirveye ulaşırken Stokastik Osilatör daha düşük bir zirveye ulaştığında düşüş eğilimi meydana gelir.

Stokastik Osilatör için Optimum Ayarlar

Stokastik Osilatör için önerilen ayarlar aşağıdaki gibidir:

  • %K Uzunluk: 14
  • %K Yumuşatma: 3
  • %D Yumuşatma: 3

Stokastik Osilatörün Hesaplanması

Stokastik Osilatör aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

H14 = Son 14 dönemdeki en yüksek fiyat

%K Yavaşlama Dönemi = Stokastik göstergenin mevcut değeri3

C = Son kapanış fiyatı

L14 = Son 14 dönemdeki en düşük fiyatlar

Göreceli güç endeksi (RSI), MACD, denge hacmi, aroon göstergesi ve stokastik osilatör gibi fiyat momentum osilatörleri, yatırımcılar ve uzmanlar tarafından teknik analizde yaygın olarak kullanılır. Çoğunlukla birlikte kullanılsalar da her göstergenin kendine özgü temel ilkeleri ve teknikleri vardır.

Örneğin, stokastik osilatör kapanış fiyatlarının mevcut piyasa trendini yansıttığını varsayarken, RSI aşırı alım ve aşırı satış seviyelerini belirlemek için fiyat değişimlerinin hızını ölçer. RSI genellikle büyüyen piyasalarda daha kullanışlıdır; stokastik ise yatay veya çalkantılı piyasalarda daha faydalıdır.

Coincu'nun avatarı

Yazar

Coincu

Sözlük

Stokastik Osilatör

Stokastik Osilatörü Anlamak

Stokastik Osilatör, yatırımcıların bir finansal aracın aşırı alım veya aşırı satım durumuna göre bir işleme girmek veya çıkmak için en iyi zamanı belirlemelerine yardımcı olan bir momentum göstergesidir.

Dr. George Lane, 1950'lerde mevcut fiyatı belirli bir zaman dilimindeki fiyat aralığıyla karşılaştırmayı içeren stokastik kavramını geliştirdi.

Stokastik Osilatör, bir hisse senedinin 14 günlük bir süre boyunca en yüksek ve en düşük aralığına göre kapanış fiyatını gösterir. Lane'e göre osilatör, fiyat veya hacim gibi faktörlerden etkilenmek yerine fiyatın momentumunu izliyor.

Stokastik bir osilatörün grafiği tipik olarak K ve D olarak adlandırılan iki çizgiden oluşur:

  • Bir satır, osilatörün her dönem için gerçek değerini temsil eder.
  • Diğer çizgi üç günlük basit hareketli ortalamayı yansıtıyor.

Bu iki çizginin kesişmesi, günlük bazda momentumun potansiyel olarak tersine döndüğünü gösterir.

Stokastik Göstergenin Önemi

Stokastik gösterge piyasa duyarlılığını değerlendirmek için kullanılır. 0 ile 100 arasında değerler sağlar; 0'a yakın okumalar düşüş durumunu, 100'e yakın okumalar ise yükseliş durumunu gösterir. Diğer göstergelerin aksine, stokastik gösterge negatif okumaları veya 100'den büyük değerleri göstermez.

Yatırımcılar genellikle 20 ve 80 eşiklerini kullanır. 20'nin altındaki değerler aşırı satıma, 80'in üzerindeki değerler ise aşırı alıma işaret eder. Ancak bu eşik değerlerin üzerindeki veya altındaki aşırı değerler her zaman bir tersine dönüşü göstermez.

Stokastik Osilatör yeni bir yüksek veya düşük fiyat belirleyemediğinde farklılıklar meydana gelir. Fiyatın daha düşük bir dip yapması ve Stokastik Osilatörün daha yüksek bir dip üretmesi negatif momentumda bir düşüşe işaret ettiğinde yükseliş eğilimi ortaya çıkar. Tersine, fiyat daha yüksek bir zirveye ulaşırken Stokastik Osilatör daha düşük bir zirveye ulaştığında düşüş eğilimi meydana gelir.

Stokastik Osilatör için Optimum Ayarlar

Stokastik Osilatör için önerilen ayarlar aşağıdaki gibidir:

  • %K Uzunluk: 14
  • %K Yumuşatma: 3
  • %D Yumuşatma: 3

Stokastik Osilatörün Hesaplanması

Stokastik Osilatör aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

H14 = Son 14 dönemdeki en yüksek fiyat

%K Yavaşlama Dönemi = Stokastik göstergenin mevcut değeri3

C = Son kapanış fiyatı

L14 = Son 14 dönemdeki en düşük fiyatlar

Göreceli güç endeksi (RSI), MACD, denge hacmi, aroon göstergesi ve stokastik osilatör gibi fiyat momentum osilatörleri, yatırımcılar ve uzmanlar tarafından teknik analizde yaygın olarak kullanılır. Çoğunlukla birlikte kullanılsalar da her göstergenin kendine özgü temel ilkeleri ve teknikleri vardır.

Örneğin, stokastik osilatör kapanış fiyatlarının mevcut piyasa trendini yansıttığını varsayarken, RSI aşırı alım ve aşırı satış seviyelerini belirlemek için fiyat değişimlerinin hızını ölçer. RSI genellikle büyüyen piyasalarda daha kullanışlıdır; stokastik ise yatay veya çalkantılı piyasalarda daha faydalıdır.

87 kez ziyaret edildi, bugün 1 ziyaret yapıldı

Yorum bırak