比特币（BTC）和以太币（ETH）不再与美元指数（DXY）呈正相关。 BTC 与 DXY 之间的相关性有所下降，从 0.84 月 19 日的 0.36 降至今天的-XNUMX。
相关系数的范围是从 1 到 -1，量化两项资产之间的联系。后者表明存在反向关系，而前者则表明资产之间存在直接定价关系。
在 9 月 XNUMX 日进入积极领域之前， 自 7 月份以来，BTC 和 DXY 一直保持着反向关系。 0.94 月份，两种资产之间的相关性下降至-XNUMX。
这一逆转的时间恰逢 FTX 相关市场动荡，因为定价关系的转变发生在币安和 FTX 试探性交易失败的同一天。负相关的回归表明：
- 市场可能已经重置并找到了特定于价格的新水平
- 宏观叙事将再次开始占据主导地位，因为影响美元的因素可能会体现在加密货币价格中
关于第一个问题，比特币再次在一个区间内交易，尽管接近 16,500 美元而不是 19,500 美元。在对 FTX 和相关蔓延的担忧浮出水面后，资产价格下跌了 15%。衡量波动性的平均真实波动幅度 (ATR) 已下降 过去两周市场上涨 40% 已经开始稳定下来。
虽然它 波动性下降了 35%，ETH 与 DXY 的相关性也变为负值。 BTC和ETH的相关系数为0.90，相关性还是很高的。
关于第二点，随着BTC价格企稳，逆相关性恢复，BTC也会受到对美元走势重要的因素的影响。在决定联邦基金利率时，投资者应考虑美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三的讲话以及美联储随后14月XNUMX日的会议。
资产管理公司持续限制风险敞口
尽管价格波动不大，但机构规模的资产管理公司仍在不断减少对比特币的多头头寸。根据最新的交易商承诺 (COT) 数据，资产管理公司在数周内第三次减少了 247 份多头合约。
资产管理人组成 43.4 月 8 日芝加哥商品交易所多头未平仓合约的 XNUMX%。 最近的出版物显示该百分比下降至 29.7%。杠杆资金 目前多头持仓量占 31.3%，空头持仓量占 47.2%，代表未平仓合约的最高百分比。
多头头寸的增幅低于之前报告的增幅 1,367 份合约 x 378 份合约。 这一变化可能是由于 BTC 2 月合约现在转向正价差而非现货溢价。当随后几个月的期货价格超过最近几个月的期货价格时，这被称为期货溢价。随着到期日的临近，由于这种情况，价格有时会向期货合约价格较高的方向移动，这通常对现货价格有利。
免责声明：本网站上的信息作为一般市场评论提供，不构成投资建议。 我们鼓励您在投资前进行自己的研究。
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安妮
钱库 新闻
作者
比特币
比特币与美元指数的相关性转为负值
比特币（BTC）和以太币（ETH）不再与美元指数（DXY）呈正相关。 BTC 与 DXY 之间的相关性有所下降，从 0.84 月 19 日的 0.36 降至今天的-XNUMX。
相关系数的范围是从 1 到 -1，量化两项资产之间的联系。后者表明存在反向关系，而前者则表明资产之间存在直接定价关系。
在 9 月 XNUMX 日进入积极领域之前， 自 7 月份以来，BTC 和 DXY 一直保持着反向关系。 0.94 月份，两种资产之间的相关性下降至-XNUMX。
这一逆转的时间恰逢 FTX 相关市场动荡，因为定价关系的转变发生在币安和 FTX 试探性交易失败的同一天。负相关的回归表明：
- 市场可能已经重置并找到了特定于价格的新水平
- 宏观叙事将再次开始占据主导地位，因为影响美元的因素可能会体现在加密货币价格中
关于第一个问题，比特币再次在一个区间内交易，尽管接近 16,500 美元而不是 19,500 美元。在对 FTX 和相关蔓延的担忧浮出水面后，资产价格下跌了 15%。衡量波动性的平均真实波动幅度 (ATR) 已下降 过去两周市场上涨 40% 已经开始稳定下来。
虽然它 波动性下降了 35%，ETH 与 DXY 的相关性也变为负值。 BTC和ETH的相关系数为0.90，相关性还是很高的。
关于第二点，随着BTC价格企稳，逆相关性恢复，BTC也会受到对美元走势重要的因素的影响。在决定联邦基金利率时，投资者应考虑美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三的讲话以及美联储随后14月XNUMX日的会议。
资产管理公司持续限制风险敞口
尽管价格波动不大，但机构规模的资产管理公司仍在不断减少对比特币的多头头寸。根据最新的交易商承诺 (COT) 数据，资产管理公司在数周内第三次减少了 247 份多头合约。
资产管理人组成 43.4 月 8 日芝加哥商品交易所多头未平仓合约的 XNUMX%。 最近的出版物显示该百分比下降至 29.7%。杠杆资金 目前多头持仓量占 31.3%，空头持仓量占 47.2%，代表未平仓合约的最高百分比。
多头头寸的增幅低于之前报告的增幅 1,367 份合约 x 378 份合约。 这一变化可能是由于 BTC 2 月合约现在转向正价差而非现货溢价。当随后几个月的期货价格超过最近几个月的期货价格时，这被称为期货溢价。随着到期日的临近，由于这种情况，价格有时会向期货合约价格较高的方向移动，这通常对现货价格有利。
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