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Glosario

Oscilador estocástico

21 de noviembre de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Comprender el oscilador estocástico

El oscilador estocástico es un indicador de impulso que ayuda a los operadores a determinar el mejor momento para entrar o salir de una operación en función de si un instrumento financiero está sobrecomprado o sobrevendido.

El Dr. George Lane desarrolló el concepto de estocástico en la década de 1950, que implica comparar el precio actual con un rango de precios durante un período de tiempo específico.

El oscilador estocástico muestra el precio de cierre de una acción en relación con su rango máximo y mínimo durante un período de 14 días. Según Lane, el oscilador sigue el impulso del precio en lugar de verse influenciado por factores como el precio o el volumen.

La gráfica de un oscilador estocástico normalmente consta de dos líneas, denominadas K y D:

  • Una línea representa el valor real del oscilador para cada período.
  • La otra línea refleja la media móvil simple de tres días.

Cuando estas dos líneas se cruzan, indica una posible reversión del impulso en el día a día.

Importancia del indicador estocástico

El indicador estocástico se utiliza para evaluar el sentimiento del mercado. Proporciona valores entre 0 y 100, con lecturas más cercanas a 0 que sugieren una condición bajista y lecturas más cercanas a 100 que indican un estado alcista. A diferencia de otros indicadores, el indicador estocástico no muestra lecturas negativas ni valores superiores a 100.

Los comerciantes suelen utilizar los umbrales de 20 y 80. Los valores por debajo de 20 sugieren un mercado de sobreventa, mientras que los valores por encima de 80 sugieren un mercado de sobrecompra. Sin embargo, los valores extremos por encima o por debajo de estos umbrales no siempre indican una reversión.

Las divergencias ocurren cuando el oscilador estocástico no logra establecer un nuevo precio máximo o mínimo. Se produce una divergencia alcista cuando el precio alcanza un mínimo más bajo mientras que el oscilador estocástico produce un mínimo más alto, lo que indica una disminución del impulso negativo. Por el contrario, se produce una divergencia bajista cuando el precio alcanza un máximo más alto mientras que el oscilador estocástico alcanza un máximo más bajo.

Configuraciones óptimas para el oscilador estocástico

Las configuraciones recomendadas para el oscilador estocástico son las siguientes:

  • %K Longitud: 14
  • %K Suavizado: 3
  • %D Suavizado: 3

Calcular el oscilador estocástico

El oscilador estocástico se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

H14 = Precio más alto durante los últimos 14 períodos

%K Período de desaceleración = El valor actual del indicador estocástico3

C = Último precio de cierre

L14 = Precios más bajos durante los últimos 14 periodos

Los osciladores de impulso de precios, como el índice de fuerza relativa (RSI), el MACD, el volumen en equilibrio, el indicador aroon y el oscilador estocástico, son comúnmente utilizados en el análisis técnico por parte de comerciantes y expertos. Si bien a menudo se utilizan juntos, cada indicador tiene sus propios principios y técnicas subyacentes.

Por ejemplo, el oscilador estocástico supone que los precios de cierre reflejan la tendencia actual del mercado, mientras que el RSI mide la velocidad de los cambios de precios para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa. El RSI suele ser más útil en mercados en crecimiento, mientras que los estocásticos son más útiles en mercados laterales o turbulentos.

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Coincú

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Oscilador estocástico

Comprender el oscilador estocástico

El oscilador estocástico es un indicador de impulso que ayuda a los operadores a determinar el mejor momento para entrar o salir de una operación en función de si un instrumento financiero está sobrecomprado o sobrevendido.

El Dr. George Lane desarrolló el concepto de estocástico en la década de 1950, que implica comparar el precio actual con un rango de precios durante un período de tiempo específico.

El oscilador estocástico muestra el precio de cierre de una acción en relación con su rango máximo y mínimo durante un período de 14 días. Según Lane, el oscilador sigue el impulso del precio en lugar de verse influenciado por factores como el precio o el volumen.

La gráfica de un oscilador estocástico normalmente consta de dos líneas, denominadas K y D:

  • Una línea representa el valor real del oscilador para cada período.
  • La otra línea refleja la media móvil simple de tres días.

Cuando estas dos líneas se cruzan, indica una posible reversión del impulso en el día a día.

Importancia del indicador estocástico

El indicador estocástico se utiliza para evaluar el sentimiento del mercado. Proporciona valores entre 0 y 100, con lecturas más cercanas a 0 que sugieren una condición bajista y lecturas más cercanas a 100 que indican un estado alcista. A diferencia de otros indicadores, el indicador estocástico no muestra lecturas negativas ni valores superiores a 100.

Los comerciantes suelen utilizar los umbrales de 20 y 80. Los valores por debajo de 20 sugieren un mercado de sobreventa, mientras que los valores por encima de 80 sugieren un mercado de sobrecompra. Sin embargo, los valores extremos por encima o por debajo de estos umbrales no siempre indican una reversión.

Las divergencias ocurren cuando el oscilador estocástico no logra establecer un nuevo precio máximo o mínimo. Se produce una divergencia alcista cuando el precio alcanza un mínimo más bajo mientras que el oscilador estocástico produce un mínimo más alto, lo que indica una disminución del impulso negativo. Por el contrario, se produce una divergencia bajista cuando el precio alcanza un máximo más alto mientras que el oscilador estocástico alcanza un máximo más bajo.

Configuraciones óptimas para el oscilador estocástico

Las configuraciones recomendadas para el oscilador estocástico son las siguientes:

  • %K Longitud: 14
  • %K Suavizado: 3
  • %D Suavizado: 3

Calcular el oscilador estocástico

El oscilador estocástico se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

H14 = Precio más alto durante los últimos 14 períodos

%K Período de desaceleración = El valor actual del indicador estocástico3

C = Último precio de cierre

L14 = Precios más bajos durante los últimos 14 periodos

Los osciladores de impulso de precios, como el índice de fuerza relativa (RSI), el MACD, el volumen en equilibrio, el indicador aroon y el oscilador estocástico, son comúnmente utilizados en el análisis técnico por parte de comerciantes y expertos. Si bien a menudo se utilizan juntos, cada indicador tiene sus propios principios y técnicas subyacentes.

Por ejemplo, el oscilador estocástico supone que los precios de cierre reflejan la tendencia actual del mercado, mientras que el RSI mide la velocidad de los cambios de precios para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa. El RSI suele ser más útil en mercados en crecimiento, mientras que los estocásticos son más útiles en mercados laterales o turbulentos.

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