На прошлой неделе цена ETH наконец преодолела отметку в 2,000 долларов, поскольку активный институциональный приток в продукты Grayscale Investments и сокращение валютных резервов указывают на растущее давление со стороны покупателей.

Хотя многие опытные трейдеры используют бессрочные фьючерсы и базовые инструменты маржинального инвестирования, доступные на большинстве бирж, они могут не знать о других инструментах, которые помогут максимизировать их прибыль. Простой, но дорогой вариант — купить контракты опционов колл на ETH.

60-дневная историческая волатильность | Источник: ТрейдингВью

Например, колл от 26 марта с ценой исполнения 1,760 долларов будет торговаться по 340 долларов. В текущей ситуации держатели выиграют только в том случае, если ETH будет торговаться выше 2,180 долларов в течение 39 дней, что на 21% больше, чем 1,800 долларов. Если ETH останется неизменным на уровне 1,800 долларов, трейдер потеряет 300 долларов. Это, конечно, не лучший профиль риска/прибыли.

Используя опционы колл и пут, трейдер может разработать различные стратегии для снижения затрат и увеличения потенциальной прибыли. Их можно использовать в бычьих и медвежьих случаях, и большинство брокеров в настоящее время предлагают легкодоступную платформу опционов.

Предлагаемая бычья стратегия заключается в продаже опциона «пут» на сумму 2,240 долларов США, чтобы создать положительную позицию по ETH, и одновременной продаже опциона «колл» на сумму 2,880 долларов США, чтобы снизить прибыль выше этого порога. Эти транзакции моделируются на основе цены ETH в 1,800 долларов США.

Чтобы защитить себя от возможного падения цены ниже 2% или роста ETH выше 20%, необходимы две позиции без денег (малые шансы). Эти дополнительные сделки дают трейдерам безопасность и в то же время снижают маржинальные требования (залог).

Предполагаемая прибыль/убыток | Источник: Конструктор позиций Deribit.

Вышеупомянутая сделка состояла из продажи одного контракта ETH пут-опциона от 26 марта с ценой исполнения 2,240 долларов США и продажи другого контракта ETH с ценой исполнения 2,880 долларов США. Дополнительные сделки также помогают избежать неожиданных событий с той же датой истечения срока действия.

Трейдеры должны купить контракт стоимостью 0.73 ETH с опционом колл на сумму 4,160 долларов США, чтобы избежать неоправданных потерь. Аналогичным образом, покупка контракта 1.26 ETH за опцион пут стоимостью 1,440 долларов США защищает от серьезных негативных движений цен.

Как показывают приведенные выше оценки, любой результат между 1,780 и 3,885 долларами является положительным. Например, рост цены на 20% до $2,160 привел к чистой прибыли в размере $478. При этом максимальный убыток по этой стратегии составляет $425, если 1,440 марта ETH торгуется на уровне $26 или ниже.

С другой стороны, эта стратегия может принести чистую прибыль в размере 580 долларов США или более по истечении срока действия от 2,240 до 3,100 долларов США. В целом, он предлагает гораздо лучшее соотношение риска и вознаграждения, чем, например, торговля фьючерсами с кредитным плечом. Использование кредитного плеча 3x приводит к потере 425 долларов США, когда ETH упадет на 8%.

Эта торговая стратегия с несколькими вариантами предлагает лучшее соотношение риска и прибыли для тех, кто хочет посвятить себя восходящему тренду ETH. Кроме того, данная стратегия не предусматривает никаких предоплат, за исключением требований по марже или обеспечению.

Туи Транг

По данным Cointelegraph

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook