MACD (Average Variable Convergence Divergenence) — это индикатор импульса, следующий за трендом, который широко используется трейдерами. Хотя MACD является медленным индикатором, он может быть очень полезен при определении изменений тренда.

Дневной график BTC/USDT | Источник: ТрейдингВью

MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, также известной как центральная линия. Более короткая скользящая средняя вычитает более длинную скользящую среднюю, чтобы получить значение линии MACD, а сигнальная линия является EMA линии MACD.

Синяя линия — это MACD, а красная линия — сигнальная линия. Сигнал на покупку генерируется, когда синяя линия пересекает красную линию, а сигнал на продажу генерируется, когда синяя линия пересекает красную линию. И когда линия MACD пересекает центральную линию (0), это также является сигналом на покупку.

Давайте посмотрим, как можно использовать индикатор для более эффективных входов и выходов из разных позиций. Затем мы рассмотрим, как ведет себя MACD во время отката и во время восходящего тренда. Наконец, мы рассмотрим важность дивергенции MACD.

Настройте индикатор на волатильность крипторынка

По сравнению с фондовым рынком, рынок криптовалют более волатильен в краткосрочной перспективе. Поэтому входы и выходы, помимо резких колебаний, должны фиксироваться быстро.

Когда начинается новый восходящий тренд, он обычно сохраняется в течение нескольких недель или месяцев. Однако каждая бычья фаза имеет периодическую коррекцию. Трейдерам следует стараться удерживать тренд и не позволять каждому небольшому откату останавливать их на этом пути.

Цель состоит в том, чтобы занять позицию раньше, когда восходящий тренд только начался, и оставаться в этой позиции до тех пор, пока не появится сигнал разворота тренда. Однако легче сказать, чем сделать. Если индикатор подает слишком много сигналов, создаст некоторые нежелательные транзакции и эмоционально утомительно.

С другой стороны, если большие таймфреймы выбраны для подачи меньшего количества сигналов, трейдеры могут упустить большую часть тренда, поскольку индикатор медленно обнаруживает поворотные точки.

Эту проблему рассмотрел изобретатель MACD Джеральд Аппель в своей книге «Технический анализ: электроинструменты для активного инвестора».

Аппель выделяет два индикатора MACD, которые можно использовать при сильных трендах: более чувствительный индикатор используется для входа, а менее чувствительный индикатор используется для выхода.

Лучше ли использовать два индикатора MACD, чем один?

Значение по умолчанию, используемое для индикатора MACD в большинстве графических программ, представляет собой комбинацию от 12 до 26 дней. Однако в следующих примерах мы будем использовать MACD с менее чувствительной комбинацией от 19 до 39 дней для поиска сигналов на продажу. Второй более чувствителен и использует комбинацию MACD от 6 до 19 дней для поиска сигналов на покупку.

Дневной график BTC/USDT | Источник: ТрейдингВью

Биткойн (BTC) торговался в небольшом диапазоне в сентябре 2020 года, и за это время оба MACD практически не изменились. В октябре, когда пара BTC/USDT начала восходящий тренд, MACD подал сигнал на покупку, когда в середине октября 2020 года индикатор прорвался выше средней линии.

После входа в сделку наблюдайте, как линия MACD четыре раза приближается к сигнальной линии (отмеченной эллипсом на гистограмме) на комбинированном MACD за период от 6 до 19 дней. Это может привести к раннему выходу и потере значительной части бумажной прибыли, поскольку восходящий тренд только начинается.

С другой стороны, менее чувствительная комбинация 19-39 дней по-прежнему предполагает стабильность восходящего тренда. Это может помочь трейдерам оставаться в позиции до тех пор, пока MACD не пересечет ниже сигнальной линии 26 ноября 2020 года и не вызовет сигнал на продажу.

Дневной график BNB/USDT | Источник: ТрейдингВью

В другом примере линия MACD Binance Coin (BNB) пересекла центральную линию 7 июля 2020 года, вызвав сигнал на покупку. Однако чувствительный MACD быстро развернулся вниз и упал ниже сигнальной линии 16 июля, когда пара BNB/USDT совершила незначительную коррекцию.

Аналогично, менее чувствительный MACD будет оставаться выше сигнальной линии до 12 августа 2020 года, охватывая большую часть восходящего тренда.

Дневной график LTC/USDT | Источник: ТрейдингВью

Трейдеры, которым сложно отслеживать два индикатора MACD, также могут использовать комбинацию от 12 до 26 дней (по умолчанию). Путь Litecoin (LTC) от $75 до $413.49 породил пять сигналов на покупку и продажу. Все сделки генерируют очень хорошие сигналы входа (отмечены многоточием) и выхода (отмечены стрелкой).

Как MACD может сигнализировать о коррекции

Трейдеры также могут использовать MACD для покупок во время отката. Во время коррекции восходящего тренда линия MACD упадет на сигнальную линию, но когда цена возобновит восходящий тренд, линия MACD отскочит от сигнальной линии. Эта установка похожа на крючок, который может стать хорошей точкой входа.

Дневной график ADA/USDT | Источник: ТрейдингВью

В приведенном выше примере MACD Кардано (ADA) пересек центральную линию 8 января 2020 года, сигнализируя о покупке. Однако, когда бычий импульс застопорился, линия MACD опустилась около сигнальной линии 26 января 2020 года, но не смогла ее пробить. Когда цена восстановилась, MACD преодолел сигнальную линию и продолжил движение вверх.

Это создало возможность покупки для трейдеров, которые пропустили покупку, когда линия MACD пересекала центральную линию. Сигнал на продажу был сформирован 16 февраля, когда пара ADA/USDT начала глубокую коррекцию.

Расхождения MACD также могут сигнализировать о развороте тренда.

Дневной график BTC/USDT | Источник: ТрейдингВью

Цена биткойна продолжала достигать более высоких максимумов в период с 21 февраля 2021 года по 14 апреля, но MACD достиг более низких максимумов и сформировал медвежью дивергенцию в течение этого периода. Это признак того, что восходящий тренд ослабевает.

Трейдерам следует быть осторожными, когда MACD формирует медвежью дивергенцию, и не открывать длинные позиции в такой период. В данном случае устойчивая медвежья дивергенция завершилась большим откатом.

Дневной график LTC/USDT | Источник: ТрейдингВью

Litecoin показывает, как MACD сформировал бычью дивергенцию во время резкого нисходящего тренда с июля по декабрь 2019 года. Трейдеры, купившие, когда MACD пересек среднюю линию в сентябре и ноябре, понесли длинные убытки.

Это говорит о том, что трейдерам следует дождаться, пока цена покажет признаки изменения направления, прежде чем реагировать на расхождения MACD.

Пара важных вещей

Индикатор MACD может помочь трейдерам определить тенденции и измерить динамику актива. В зависимости от рыночных условий и анализируемых активов трейдеры могут изменить настройку времени MACD. Трейдеры также могут использовать комбинацию менее чувствительного и более чувствительного MACD для достижения лучших результатов.

Однако ни один индикатор не является идеальным. Даже с учетом вышеуказанных изменений и комбинаций сделки могут пойти вразрез с ожиданиями.

Трейдерам следует внедрять принципы управления капиталом, быстро сокращать убытки и защищать бумажную прибыль, когда торговля идет должным образом.

Предупреждение: Эта статья предназначена только для информационных целей, а не для советов по инвестированию. Инвесторам следует тщательно изучить ситуацию, прежде чем принимать решение. Мы не несем ответственности за ваши инвестиционные решения.

СН_Нур

По данным Cointelegraph

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook