Арбитраж — единственная торговая стратегия, используемая инвесторами на всех типах рынков торговли криптовалютой. Цель состоит в том, чтобы инвесторы получили выгоду от ценового арбитража цифровых активов на разных рынках и обменов.

На OKEx существует несколько типов арбитража; Это межрыночный арбитраж, арбитраж контрактов на поставку, арбитраж акций, кредитование после покупки + арбитраж премий по контракту и майнинг валюты.

Эти типы различаются по уровню риска, но все они могут быть выполнены трейдерами-любителями с небольшими инвестициями. Итак, давайте углубимся в различные типы арбитража.

1. Межрыночный арбитраж – разница цен между рынками.

OKEx Сохранить → FTX

Процентные ставки UDST FTX установлены на уровне 4–5%, что означает, что пользователи могут вносить депозиты в BTC, ETH, а также во многие другие популярные варианты валюты. Платформа позволяет переводить USDT через мультивалютный кросс-счет условного депонирования, вносить средства на платформу FTX для заимствования и декларировать доход. Пользователи могут аналогичным образом взаимодействовать с другими мелкими монетами, предлагая возможность заимствовать монеты под низкие проценты на платформе OK и вносить их в FTX для заимствования.

FTX → OKEx Сохранить

Поскольку процентная ставка OKB FTX ниже, чем ставка OK 36.5%, трейдеры могут рассмотреть возможность заимствования и размещения OKB у FTX.

Риски и меры

Цена залога может быстро меняться, равно как и тот факт, что пользователям требуется время, чтобы получить наличные и завершить транзакцию. Обходной путь — использовать API для отслеживания изменений цен с течением времени или платформу, которая может предоставлять информацию и оповещения пользователям. Это позволяет пользователям отслеживать движения рынка, а это означает, что они могут выкупать и закрывать свои сделки, пока не стало слишком поздно.

2. Разница в цене в договоре поставки

В качестве примера можно использовать контракт ETH второго квартала; разница с первоначальной ценой составляет ок. 2.66%. Потому что чем ближе контракт к дате поставки, тем ближе цена к спотовой цене. Так что со временем растяжение постепенно уменьшится до 0.

Следовательно, вы можете одолжить USDT в качестве кредитного плеча для заключения долгосрочного контракта с ETH. При ставке кредитования USDT в размере 1% трейдеры могут одновременно закрыть контракт ETH на 2-е число или дождаться доставки (когда наступит дата поставки) и получить доход.

Риски и меры

1) Если стартовая цена пойдет вверх – возможна вероятность убытка, но пока она продлится до поставки – то конечная база должна быть 0. Мера здесь – учитывать возможность «зависания» до тех пор, пока не появятся другие вариантов или подготовьте резервный фонд в качестве резервной копии. Чтобы подготовиться к этой ситуации, также будут существовать приложения для регулярного обновления сообщений/предупреждений клиентов.

2) В течение этого времени для пользователей не будут приниматься адекватные контрмеры в случае роста стоимости заимствований.

3. Торговля на разнице капитализации

Этот тип подходит для пользователей с функциями API. Это изменится, когда будут введены типы арбитражной торговли: большинство пользователей смогут использовать API.

Арбитраж с положительной ставкой финансирования

Например, текущая ставка финансирования в SWRV довольно высока, поэтому вы можете рассмотреть возможность сокращения вашего контракта SWRV, чтобы получить процентную разницу. Однако, поскольку трейдеры не хотят нести убытки из-за скачка цен SWRV, они могут рассмотреть возможность покупки хеджирования, но использование фонда невелико. В случае низкой процентной ставки USDT трейдеры могут брать USDT по очень низкой цене, покупая при этом SWRV и краткосрочные контракты SWRV, чтобы заработать проценты.

Арбитраж с отрицательной ставкой финансирования / Арбитраж с отрицательной ставкой финансирования

Например, ставка SLP составляет 1%, но в последнее время ставка фондирования стабилизировалась и находится на отрицательной территории. За эту валюту SLP можно продать с кредитным плечом, а контракт представляет собой длинный SLP. Следовательно, движение цены SLP не принесет ни прибыли, ни убытка. Вы можете получить полную выгоду от ставки финансирования.

Риски и меры

Торговля по ставке финансирования подходит для пользователей с низкой комиссией за обработку благодаря открытым транзакциям и большому объему торгов.

Необходимость контролировать количество обеих сторон в основном одинакова. Теперь также необходимо использовать API для инвентаря, который можно использовать сразу после запуска арбитражной стратегии.

В целом, небольшие денежные фонды имеют относительно высокие процентные ставки, и, хотя ставки по фондам нестабильны или наоборот, можно получить базовую прибыль, но крупным фондам нелегко войти или выйти. Мера состоит в том, чтобы контролировать транзакции и распределять их по более подходящим валютам.

4. Кредиты после покупки + контрактный хеджирующий арбитраж

Для валют с более высокими процентными ставками пользователи могут рассмотреть возможность покупки напрямую и внесения депозита в Yubibao для получения прибыли. Однако, поскольку цена мелких монет может упасть и привести к убыткам, пользователи могут рассмотреть возможность продажи контрактов, чтобы хеджировать свои риски.

Риски и меры

1. Коэффициент достаточности контракта может быть отрицательным. Если скорость потери капитала превышает доход, пользователь явно теряет деньги.

2. Если цена валюты быстро растет, внутренние монеты Yubibao не могут выступать в качестве маржинального кредита, что может привести к полному расторжению контракта. Предлагаемая мера призвана позволить средствам Yubibao выступать в качестве депозита для развития платформы.

5. Майнинг валюты

Вы можете рассмотреть возможность использования BTC и ETH для заимствования USDT и обмена на майнинг с блокировкой USDC.

Возьмите MATIC в качестве примера. Большое количество валют доступно для мгновенной торговли, и вы можете рассмотреть возможность непосредственного заимствования, чтобы инвестировать в майнинг с блокировкой.

Общее название

Независимо от того, новичок ли вы или опытный ветеран рынка криптовалют, изюминкой арбитражной торговли является то, что такие биржи, как OKEx, позволяют пользователям автоматизировать этот процесс. Ищите разницу в ценах между разными валютами. Благодаря встроенному API пользователи OKEx могут отслеживать движение цен в режиме реального времени и получать выгоду от арбитража.

Данная статья носит исключительно информационный характер, это не инвестиционный совет!!!

Следите за каналом Youtube | Подписывайтесь на телеграм-канал | Следите за страницей Facebook