確率的オシレーターを理解する
確率オシレーターは、トレーダーが金融商品が買われすぎか売られすぎているかに基づいて取引を開始または終了する最適な時期を決定するのに役立つ勢い指標です。
ジョージ レーン博士は、現在の価格を特定の期間の価格範囲と比較する確率論の概念を 1950 年代に開発しました。
確率オシレーターは、14 日間の高値と安値の範囲に関連した株価の終値を示します。レーン氏によると、オシレーターは価格や出来高などの要因に影響されるのではなく、価格の勢いを追跡します。
確率的オシレーターのグラフは通常、K と D と呼ばれる 2 本の線で構成されます。
- 1 つの線は、各期間のオシレーターの実際の値を表します。
- もう 1 つの線は 3 日間の単純移動平均を反映しています。
これら 2 つの線が交差する場合、日々の勢いが反転する可能性があることを示します。
確率的指標の重要性
確率的指標は市場センチメントを評価するために利用されます。値は 0 ～ 100 で、0 に近い読み取り値は弱気状態を示し、100 に近い読み取り値は強気状態を示します。他のインジケーターとは異なり、確率インジケーターはマイナスの読み取り値や 100 を超える値を表示しません。
トレーダーは通常、20 と 80 のしきい値を使用します。20 未満の値は売られすぎ市場を示唆し、80 を超える値は買われすぎ市場を示唆します。ただし、これらのしきい値を上回るまたは下回る極端な値が常に反転を示すわけではありません。
ダイバージェンスは、確率オシレーターが新しい価格の高値または安値を確立できないときに発生します。強気の発散は、確率オシレーターがより高い安値を生成する一方で、価格がより低い安値を形成するときに発生し、マイナスの勢いが減少していることを示します。逆に、確率オシレーターがより低い高値を形成する一方で、価格がより高い高値を形成する場合、弱気の発散が発生します。
確率的オシレーターの最適な設定
確率的オシレーターの推奨設定は次のとおりです。
- %K 長さ: 14
- %K スムージング: 3
- %D スムージング: 3
確率的オシレーターの計算
確率的オシレーターは次の式を使用して計算できます。
H14 = 過去 14 期間の最高価格
%K 減速期間 = 確率指標の現在値3
C = 最新の終値
L14 = 過去 14 期間の最低価格
相対強度指数 (RSI)、MACD、オンバランスボリューム、アルーンインジケーター、確率オシレーターなどの価格モメンタムオシレーターは、トレーダーや専門家によるテクニカル分析で一般的に使用されます。これらは一緒に使用されることがよくありますが、各インジケーターには独自の基礎となる原則とテクニックがあります。
たとえば、確率オシレーターは終値が現在の市場トレンドを反映していると仮定しますが、RSIは価格の変化の速度を測定して買われすぎと売られすぎのレベルを特定します。一般に、RSI は成長市場でより有用ですが、ストキャスティクスは横ばい市場や乱流市場でより役立ちます。
著者
その他の投稿
