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Glossário

Oscilador Estocástico

21 de novembro de 2023 - por volta 3 minutos minutos para ler

Compreendendo o oscilador estocástico

O Oscilador Estocástico é um indicador de momentum que auxilia os traders a determinar o melhor momento para entrar ou sair de uma negociação com base no fato de um instrumento financeiro estar sobrecomprado ou sobrevendido.

Dr. George Lane desenvolveu o conceito de estocástica na década de 1950, que envolve comparar o preço atual com uma faixa de preço durante um período específico de tempo.

O Oscilador Estocástico mostra o preço de fechamento de uma ação em relação às suas faixas máxima e mínima durante um período de 14 dias. De acordo com Lane, o oscilador acompanha a dinâmica do preço em vez de ser influenciado por fatores como preço ou volume.

O gráfico de um oscilador estocástico normalmente consiste em duas linhas, chamadas K e D:

  • Uma linha representa o valor real do oscilador para cada período.
  • A outra linha reflete a média móvel simples de três dias.

Quando essas duas linhas se cruzam, isso indica uma possível reversão no momentum no dia a dia.

Importância do Indicador Estocástico

O indicador estocástico é utilizado para avaliar o sentimento do mercado. Ele fornece valores entre 0 e 100, com leituras próximas de 0 sugerindo uma condição de baixa e leituras próximas de 100 indicando um estado de alta. Ao contrário de outros indicadores, o indicador estocástico não exibe leituras negativas ou valores superiores a 100.

Os traders normalmente utilizam os limites de 20 e 80. Valores abaixo de 20 sugerem um mercado sobrevendido, enquanto valores acima de 80 sugerem um mercado sobrecomprado. Contudo, valores extremos acima ou abaixo destes limiares nem sempre indicam uma inversão.

As divergências ocorrem quando o oscilador estocástico não consegue estabelecer uma nova máxima ou mínima de preço. Uma divergência de alta ocorre quando o preço atinge um mínimo mais baixo, enquanto o Oscilador Estocástico produz um mínimo mais alto, indicando uma diminuição no momentum negativo. Por outro lado, uma divergência de baixa ocorre quando o preço atinge uma máxima mais alta, enquanto o Oscilador Estocástico atinge uma máxima mais baixa.

Configurações ideais para o oscilador estocástico

As configurações recomendadas para o Oscilador Estocástico são as seguintes:

  • %K Comprimento: 14
  • Suavização %K: 3
  • Suavização %D: 3

Calculando o Oscilador Estocástico

O Oscilador Estocástico pode ser calculado usando a seguinte fórmula:

H14 = Preço mais alto dos últimos 14 períodos

%K Período de desaceleração = O valor atual do indicador estocástico3

C = Último preço de fechamento

L14 = Preços mais baixos dos últimos 14 períodos

Osciladores de dinâmica de preços, como o índice de força relativa (RSI), MACD, volume no balanço, indicador aroon e o oscilador estocástico, são comumente usados ​​em análises técnicas por traders e especialistas. Embora sejam frequentemente utilizados em conjunto, cada indicador tem os seus próprios princípios e técnicas subjacentes.

Por exemplo, o oscilador estocástico assume que os preços de fecho refletem a tendência atual do mercado, enquanto o RSI mede a velocidade das alterações de preços para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. O RSI é geralmente mais útil em mercados em crescimento, enquanto a estocástica é mais útil em mercados laterais ou turbulentos.

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coincu

Glossário

Oscilador Estocástico

Compreendendo o oscilador estocástico

O Oscilador Estocástico é um indicador de momentum que auxilia os traders a determinar o melhor momento para entrar ou sair de uma negociação com base no fato de um instrumento financeiro estar sobrecomprado ou sobrevendido.

Dr. George Lane desenvolveu o conceito de estocástica na década de 1950, que envolve comparar o preço atual com uma faixa de preço durante um período específico de tempo.

O Oscilador Estocástico mostra o preço de fechamento de uma ação em relação às suas faixas máxima e mínima durante um período de 14 dias. De acordo com Lane, o oscilador acompanha a dinâmica do preço em vez de ser influenciado por fatores como preço ou volume.

O gráfico de um oscilador estocástico normalmente consiste em duas linhas, chamadas K e D:

  • Uma linha representa o valor real do oscilador para cada período.
  • A outra linha reflete a média móvel simples de três dias.

Quando essas duas linhas se cruzam, isso indica uma possível reversão no momentum no dia a dia.

Importância do Indicador Estocástico

O indicador estocástico é utilizado para avaliar o sentimento do mercado. Ele fornece valores entre 0 e 100, com leituras próximas de 0 sugerindo uma condição de baixa e leituras próximas de 100 indicando um estado de alta. Ao contrário de outros indicadores, o indicador estocástico não exibe leituras negativas ou valores superiores a 100.

Os traders normalmente utilizam os limites de 20 e 80. Valores abaixo de 20 sugerem um mercado sobrevendido, enquanto valores acima de 80 sugerem um mercado sobrecomprado. Contudo, valores extremos acima ou abaixo destes limiares nem sempre indicam uma inversão.

As divergências ocorrem quando o oscilador estocástico não consegue estabelecer uma nova máxima ou mínima de preço. Uma divergência de alta ocorre quando o preço atinge um mínimo mais baixo, enquanto o Oscilador Estocástico produz um mínimo mais alto, indicando uma diminuição no momentum negativo. Por outro lado, uma divergência de baixa ocorre quando o preço atinge uma máxima mais alta, enquanto o Oscilador Estocástico atinge uma máxima mais baixa.

Configurações ideais para o oscilador estocástico

As configurações recomendadas para o Oscilador Estocástico são as seguintes:

  • %K Comprimento: 14
  • Suavização %K: 3
  • Suavização %D: 3

Calculando o Oscilador Estocástico

O Oscilador Estocástico pode ser calculado usando a seguinte fórmula:

H14 = Preço mais alto dos últimos 14 períodos

%K Período de desaceleração = O valor atual do indicador estocástico3

C = Último preço de fechamento

L14 = Preços mais baixos dos últimos 14 períodos

Osciladores de dinâmica de preços, como o índice de força relativa (RSI), MACD, volume no balanço, indicador aroon e o oscilador estocástico, são comumente usados ​​em análises técnicas por traders e especialistas. Embora sejam frequentemente utilizados em conjunto, cada indicador tem os seus próprios princípios e técnicas subjacentes.

Por exemplo, o oscilador estocástico assume que os preços de fecho refletem a tendência atual do mercado, enquanto o RSI mede a velocidade das alterações de preços para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. O RSI é geralmente mais útil em mercados em crescimento, enquanto a estocástica é mais útil em mercados laterais ou turbulentos.

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