BTC

$61018.352

-1.83%

ETH

$2972.473

-0.50%

BNB

$598.188

3.23%

XRP

$0.517

-0.82%

Thuật ngữ

Bộ dao động Stochastic

Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Tìm hiểu về Bộ dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo Dao động Stochastic là một chỉ báo động lượng hỗ trợ các nhà giao dịch xác định thời điểm tốt nhất để vào hoặc thoát giao dịch dựa trên việc một công cụ tài chính đang ở trạng thái quá mua hay quá bán.

Tiến sĩ George Lane đã phát triển khái niệm ngẫu nhiên vào những năm 1950, bao gồm việc so sánh giá hiện tại với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Chỉ báo Dao động Stochastic hiển thị giá đóng cửa của một cổ phiếu liên quan đến phạm vi cao nhất và thấp nhất của nó trong khoảng thời gian 14 ngày. Theo Lane, bộ dao động theo dõi động lượng của giá thay vì bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như giá hoặc khối lượng.

Đồ thị của bộ dao động ngẫu nhiên thường bao gồm hai đường, được gọi là K và D:

  • Một dòng biểu thị giá trị thực tế của bộ dao động trong từng khoảng thời gian.
  • Dòng còn lại phản ánh đường trung bình động đơn giản trong ba ngày.

Khi hai đường này giao nhau, nó cho thấy khả năng đảo chiều động lượng hàng ngày.

Tầm quan trọng của chỉ báo ngẫu nhiên

Chỉ báo ngẫu nhiên được sử dụng để đánh giá tâm lý thị trường. Nó cung cấp các giá trị từ 0 đến 100, với số đọc gần hơn với 0 cho thấy tình trạng giảm giá và số đọc gần hơn với 100 cho thấy trạng thái tăng giá. Không giống như các chỉ báo khác, chỉ báo ngẫu nhiên không hiển thị số đọc âm hoặc giá trị lớn hơn 100.

Các nhà giao dịch thường sử dụng ngưỡng 20 và 80. Giá trị dưới 20 cho thấy thị trường quá bán, trong khi giá trị trên 80 cho thấy thị trường quá mua. Tuy nhiên, các giá trị cực trị trên hoặc dưới các ngưỡng này không phải lúc nào cũng cho thấy sự đảo chiều.

Sự phân kỳ xảy ra khi Bộ dao động ngẫu nhiên không thể thiết lập mức giá cao hoặc thấp mới. Phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo ra mức thấp thấp hơn trong khi Bộ dao động Stochastic tạo ra mức thấp cao hơn, cho thấy xung lượng âm đang giảm. Ngược lại, phân kỳ giảm xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi Chỉ báo dao động Stochastic tạo đỉnh thấp hơn.

Cài đặt tối ưu cho Bộ dao động ngẫu nhiên

Các cài đặt được đề xuất cho Bộ dao động ngẫu nhiên như sau:

  • %K Độ dài: 14
  • %K Làm mịn: 3
  • %D Làm mịn: 3

Tính toán dao động ngẫu nhiên

Bộ dao động ngẫu nhiên có thể được tính bằng công thức sau:

H14 = Giá cao nhất trong 14 kỳ vừa qua

%K Thời gian làm chậm = Giá trị hiện tại của chỉ báo ngẫu nhiên3

C = Giá đóng cửa mới nhất

L14 = Giá thấp nhất trong 14 kỳ vừa qua

Các chỉ báo dao động xung lượng giá, chẳng hạn như chỉ số cường độ tương đối (RSI), MACD, khối lượng cân bằng, chỉ báo aroon và chỉ báo dao động ngẫu nhiên, thường được các nhà giao dịch và chuyên gia sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù chúng thường được sử dụng cùng nhau nhưng mỗi chỉ báo đều có những nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản riêng.

Ví dụ: chỉ báo dao động ngẫu nhiên giả định rằng giá đóng cửa phản ánh xu hướng thị trường hiện tại, trong khi chỉ số RSI đo lường tốc độ thay đổi giá để xác định mức quá mua và quá bán. Chỉ số RSI thường hữu ích hơn ở các thị trường đang phát triển, trong khi chỉ số ngẫu nhiên hữu ích hơn ở các thị trường đi ngang hoặc hỗn loạn.

Hình đại diện của Coincu

Tác giả

đồng xu

Thuật ngữ

Bộ dao động Stochastic

Tìm hiểu về Bộ dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo Dao động Stochastic là một chỉ báo động lượng hỗ trợ các nhà giao dịch xác định thời điểm tốt nhất để vào hoặc thoát giao dịch dựa trên việc một công cụ tài chính đang ở trạng thái quá mua hay quá bán.

Tiến sĩ George Lane đã phát triển khái niệm ngẫu nhiên vào những năm 1950, bao gồm việc so sánh giá hiện tại với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Chỉ báo Dao động Stochastic hiển thị giá đóng cửa của một cổ phiếu liên quan đến phạm vi cao nhất và thấp nhất của nó trong khoảng thời gian 14 ngày. Theo Lane, bộ dao động theo dõi động lượng của giá thay vì bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như giá hoặc khối lượng.

Đồ thị của bộ dao động ngẫu nhiên thường bao gồm hai đường, được gọi là K và D:

  • Một dòng biểu thị giá trị thực tế của bộ dao động trong từng khoảng thời gian.
  • Dòng còn lại phản ánh đường trung bình động đơn giản trong ba ngày.

Khi hai đường này giao nhau, nó cho thấy khả năng đảo chiều động lượng hàng ngày.

Tầm quan trọng của chỉ báo ngẫu nhiên

Chỉ báo ngẫu nhiên được sử dụng để đánh giá tâm lý thị trường. Nó cung cấp các giá trị từ 0 đến 100, với số đọc gần hơn với 0 cho thấy tình trạng giảm giá và số đọc gần hơn với 100 cho thấy trạng thái tăng giá. Không giống như các chỉ báo khác, chỉ báo ngẫu nhiên không hiển thị số đọc âm hoặc giá trị lớn hơn 100.

Các nhà giao dịch thường sử dụng ngưỡng 20 và 80. Giá trị dưới 20 cho thấy thị trường quá bán, trong khi giá trị trên 80 cho thấy thị trường quá mua. Tuy nhiên, các giá trị cực trị trên hoặc dưới các ngưỡng này không phải lúc nào cũng cho thấy sự đảo chiều.

Sự phân kỳ xảy ra khi Bộ dao động ngẫu nhiên không thể thiết lập mức giá cao hoặc thấp mới. Phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo ra mức thấp thấp hơn trong khi Bộ dao động Stochastic tạo ra mức thấp cao hơn, cho thấy xung lượng âm đang giảm. Ngược lại, phân kỳ giảm xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi Chỉ báo dao động Stochastic tạo đỉnh thấp hơn.

Cài đặt tối ưu cho Bộ dao động ngẫu nhiên

Các cài đặt được đề xuất cho Bộ dao động ngẫu nhiên như sau:

  • %K Độ dài: 14
  • %K Làm mịn: 3
  • %D Làm mịn: 3

Tính toán dao động ngẫu nhiên

Bộ dao động ngẫu nhiên có thể được tính bằng công thức sau:

H14 = Giá cao nhất trong 14 kỳ vừa qua

%K Thời gian làm chậm = Giá trị hiện tại của chỉ báo ngẫu nhiên3

C = Giá đóng cửa mới nhất

L14 = Giá thấp nhất trong 14 kỳ vừa qua

Các chỉ báo dao động xung lượng giá, chẳng hạn như chỉ số cường độ tương đối (RSI), MACD, khối lượng cân bằng, chỉ báo aroon và chỉ báo dao động ngẫu nhiên, thường được các nhà giao dịch và chuyên gia sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù chúng thường được sử dụng cùng nhau nhưng mỗi chỉ báo đều có những nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản riêng.

Ví dụ: chỉ báo dao động ngẫu nhiên giả định rằng giá đóng cửa phản ánh xu hướng thị trường hiện tại, trong khi chỉ số RSI đo lường tốc độ thay đổi giá để xác định mức quá mua và quá bán. Chỉ số RSI thường hữu ích hơn ở các thị trường đang phát triển, trong khi chỉ số ngẫu nhiên hữu ích hơn ở các thị trường đi ngang hoặc hỗn loạn.

Đã truy cập 99 lần, 1 lần truy cập hôm nay

Bình luận