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Glossar

Stochastic Oscillator

21. November 2023 – Ungefähr 3 min Minuten zum Lesen

Den stochastischen Oszillator verstehen

Der Stochastic Oscillator ist ein Momentum-Indikator, der Händler dabei unterstützt, den besten Zeitpunkt für den Einstieg oder Ausstieg in einen Handel zu bestimmen, basierend darauf, ob ein Finanzinstrument überkauft oder überverkauft ist.

Dr. George Lane entwickelte in den 1950er Jahren das Konzept der Stochastik, bei dem der aktuelle Preis mit einer Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum verglichen wird.

Der Stochastik-Oszillator zeigt den Schlusskurs einer Aktie im Verhältnis zu ihrer Höchst- und Tiefstspanne über einen Zeitraum von 14 Tagen. Laut Lane folgt der Oszillator der Preisdynamik und wird nicht von Faktoren wie Preis oder Volumen beeinflusst.

Der Graph eines stochastischen Oszillators besteht typischerweise aus zwei Linien, die als K und D bezeichnet werden:

  • Eine Linie stellt den tatsächlichen Wert des Oszillators für jede Periode dar.
  • Die andere Linie spiegelt den dreitägigen einfachen gleitenden Durchschnitt wider.

Wenn sich diese beiden Linien schneiden, deutet dies auf eine mögliche Umkehr der Tagesdynamik hin.

Bedeutung des stochastischen Indikators

Der stochastische Indikator wird zur Beurteilung der Marktstimmung verwendet. Es werden Werte zwischen 0 und 100 angezeigt, wobei Werte näher bei 0 auf einen rückläufigen Zustand hindeuten und Werte näher bei 100 auf einen bullischen Zustand hindeuten. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren zeigt der stochastische Indikator keine negativen Werte oder Werte über 100 an.

Händler verwenden üblicherweise die Schwellenwerte 20 und 80. Werte unter 20 deuten auf einen überverkauften Markt hin, während Werte über 80 auf einen überkauften Markt hinweisen. Allerdings bedeuten Extremwerte über oder unter diesen Schwellenwerten nicht immer eine Trendwende.

Divergenzen treten auf, wenn es dem Stochastischen Oszillator nicht gelingt, ein neues Preishoch oder -tief zu etablieren. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der Preis ein niedrigeres Tief erreicht, während der Stochastik-Oszillator ein höheres Tief erzeugt, was auf einen Rückgang des negativen Momentums hinweist. Umgekehrt entsteht eine rückläufige Divergenz, wenn der Preis ein höheres Hoch erreicht, während der Stochastik-Oszillator ein niedrigeres Hoch erreicht.

Optimale Einstellungen für den Stochastischen Oszillator

Die empfohlenen Einstellungen für den Stochastischen Oszillator sind wie folgt:

  • %K Länge: 14
  • %K Glättung: 3
  • %D Glättung: 3

Berechnung des stochastischen Oszillators

Der Stochastische Oszillator kann mit der folgenden Formel berechnet werden:

H14 = Höchster Preis während der letzten 14 Perioden

%K Verlangsamungsperiode = Der aktuelle Wert des stochastischen Indikators3

C = Letzter Schlusskurs

L14 = Niedrigste Preise während der letzten 14 Perioden

Preismomentum-Oszillatoren wie der Relative-Stärke-Index (RSI), der MACD, das On-Balance-Volumen, der Aroon-Indikator und der stochastische Oszillator werden von Händlern und Experten häufig in der technischen Analyse verwendet. Obwohl sie oft zusammen verwendet werden, hat jeder Indikator seine eigenen zugrunde liegenden Prinzipien und Techniken.

Beispielsweise geht der stochastische Oszillator davon aus, dass die Schlusskurse den aktuellen Markttrend widerspiegeln, während der RSI die Geschwindigkeit von Preisänderungen misst, um überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren. Der RSI ist im Allgemeinen in wachsenden Märkten nützlicher, während Stochastik in seitwärts gerichteten oder turbulenten Märkten hilfreicher ist.

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Autor

Coincu

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Stochastic Oscillator

Den stochastischen Oszillator verstehen

Der Stochastic Oscillator ist ein Momentum-Indikator, der Händler dabei unterstützt, den besten Zeitpunkt für den Einstieg oder Ausstieg in einen Handel zu bestimmen, basierend darauf, ob ein Finanzinstrument überkauft oder überverkauft ist.

Dr. George Lane entwickelte in den 1950er Jahren das Konzept der Stochastik, bei dem der aktuelle Preis mit einer Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum verglichen wird.

Der Stochastik-Oszillator zeigt den Schlusskurs einer Aktie im Verhältnis zu ihrer Höchst- und Tiefstspanne über einen Zeitraum von 14 Tagen. Laut Lane folgt der Oszillator der Preisdynamik und wird nicht von Faktoren wie Preis oder Volumen beeinflusst.

Der Graph eines stochastischen Oszillators besteht typischerweise aus zwei Linien, die als K und D bezeichnet werden:

  • Eine Linie stellt den tatsächlichen Wert des Oszillators für jede Periode dar.
  • Die andere Linie spiegelt den dreitägigen einfachen gleitenden Durchschnitt wider.

Wenn sich diese beiden Linien schneiden, deutet dies auf eine mögliche Umkehr der Tagesdynamik hin.

Bedeutung des stochastischen Indikators

Der stochastische Indikator wird zur Beurteilung der Marktstimmung verwendet. Es werden Werte zwischen 0 und 100 angezeigt, wobei Werte näher bei 0 auf einen rückläufigen Zustand hindeuten und Werte näher bei 100 auf einen bullischen Zustand hindeuten. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren zeigt der stochastische Indikator keine negativen Werte oder Werte über 100 an.

Händler verwenden üblicherweise die Schwellenwerte 20 und 80. Werte unter 20 deuten auf einen überverkauften Markt hin, während Werte über 80 auf einen überkauften Markt hinweisen. Allerdings bedeuten Extremwerte über oder unter diesen Schwellenwerten nicht immer eine Trendwende.

Divergenzen treten auf, wenn es dem Stochastischen Oszillator nicht gelingt, ein neues Preishoch oder -tief zu etablieren. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der Preis ein niedrigeres Tief erreicht, während der Stochastik-Oszillator ein höheres Tief erzeugt, was auf einen Rückgang des negativen Momentums hinweist. Umgekehrt entsteht eine rückläufige Divergenz, wenn der Preis ein höheres Hoch erreicht, während der Stochastik-Oszillator ein niedrigeres Hoch erreicht.

Optimale Einstellungen für den Stochastischen Oszillator

Die empfohlenen Einstellungen für den Stochastischen Oszillator sind wie folgt:

  • %K Länge: 14
  • %K Glättung: 3
  • %D Glättung: 3

Berechnung des stochastischen Oszillators

Der Stochastische Oszillator kann mit der folgenden Formel berechnet werden:

H14 = Höchster Preis während der letzten 14 Perioden

%K Verlangsamungsperiode = Der aktuelle Wert des stochastischen Indikators3

C = Letzter Schlusskurs

L14 = Niedrigste Preise während der letzten 14 Perioden

Preismomentum-Oszillatoren wie der Relative-Stärke-Index (RSI), der MACD, das On-Balance-Volumen, der Aroon-Indikator und der stochastische Oszillator werden von Händlern und Experten häufig in der technischen Analyse verwendet. Obwohl sie oft zusammen verwendet werden, hat jeder Indikator seine eigenen zugrunde liegenden Prinzipien und Techniken.

Beispielsweise geht der stochastische Oszillator davon aus, dass die Schlusskurse den aktuellen Markttrend widerspiegeln, während der RSI die Geschwindigkeit von Preisänderungen misst, um überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren. Der RSI ist im Allgemeinen in wachsenden Märkten nützlicher, während Stochastik in seitwärts gerichteten oder turbulenten Märkten hilfreicher ist.

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